Vietstock - VN30 Futures 22/02: Cảnh giác với rủi ro đến từ vị thế mua
VN30-Index đang tiến vào vùng đỉnh cũ tháng 01/2018. Do đó, tình trạng rung lắc mạnh nhiều khả năng sẽ xuất hiện trở lại trên thị trường. Với tình trạng basic âm lớn của F1803 (-6.5 điểm) thì các hoạt động mua đuổi giá không được khuyến khích trong các phiên tới.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH NGÀY 21/02/2018
- Các hợp đồng phái sinh đồng loạt tăng điểm trong phiên hôm nay. VN30F1803 (F1803) đóng cửa tăng 1.60%, đạt 1,082 điểm. Trong khi đó, VN30F1804 (F1804) tăng 5.48%, dừng tại 1,094 điểm. Hiện tại chỉ số cơ sở VN30-Index đang ở mức 1,075.47 điểm.
- Tổng thanh khoản của thị trường phái sinh sụt giảm 15.73% so với phiên liền trước. Cụ thể, khối lượng giao dịch F1803 tăng 31.28%, đạt 16,094 hợp đồng được khớp lệnh. Trong khi F1804 đạt 1,375 hợp đồng trong ngày giao dịch đầu tiên của hợp đồng này.
- Khối lượng mở (OI) của F1803 đạt 7,457 hợp đồng, tăng 1,852 hợp đồng. Basic của F1803 đạt -6.5 điểm trong phiên hôm nay.
- Không có nhiều biến động lớn trên thị trường phái sinh. VN30-Index xác lập xu hướng tăng trưởng mạnh và kéo theo lực mua dồn dập trên tất cả các kỳ hạn.
- Với triển vọng bứt phá của thị trường cơ sở, basic của F1803 duy trì ổn định trong khoảng -10 điểm xuyên suốt sóng tăng trong phiên của VN30-Index. Điểm đáng lưu ý nhất đến từ nhịp thoái lui về cuối phiên. Khoảng cách basic âm lớn đã khiến các vị thế mua gặp nhiều tổn thất về biên lợi nhuận khi sự hiệu chỉnh basic đã kéo basic của F1803 giảm gần 4 điểm chỉ trong hơn 15ph cuối phiên.
- Đà tăng mạnh của VN30-Index cũng kéo chỉ số này tiến vào vùng đỉnh cũ tháng 01/2018. Các nhịp giằng co mạnh có thể tiếp tục diễn ra và khoảng cách basic lớn như hiện tại của F1803 sẽ tạo rủi ro cho các vị thế mua đuổi giá trong các phiên tới.
Biến động VN30F1803 và VN30-Index
Nguồn: VietstockFinance
II. ĐỊNH GIÁ HỢP LÝ CÁC HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI
Nguồn: VietstockFinance
III. PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHỈ SỐ VN30-INDEX
VN30-Index – Bollinger Bands bung nén
Lực cầu liên tục gia tăng trong phiên giao dịch ngày 21/02/2018 giúp VN30-Index tăng mạnh, chỉ số vững vàng trên mốc 1,070 điểm.
Khối lượng có xu hướng giá tăng và Bollinger Bands bung nén theo hướng tích cực hàm ý về giai đoạn tăng trưởng đã quay lại.
MACD đi lên sau khi phá vỡ đường signal nên rủi ro không lớn. Tuy nhiên, hiện tượng rung lắc có thể xuất hiện khi Stochastic Oscillator gần giá trị tới hạn trên.
Hỗ trợ mạnh trong ngắn hạn là ngưỡng 1,030-1,050 điểm (EMA 100). Trong khi vùng 1,090-1,110 điểm (đỉnh cũ tháng 01/2018) sẽ là kháng cự mạnh.
Đồ thị biến động của VN30 theo khung thời gian 1 giờ
IV. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 21/02/2018
Nguồn: VietstockFinance
Phòng Tư vấn Vietstock
