Nhiều mã ngân hàng có thể được thêm vào chỉ số VNDiamond tại kỳ review quý 2/2021

Vietstock - Nhiều mã ngân hàng có thể được thêm vào chỉ số VNDiamond tại kỳ review quý 2/2021

SSI (HM:SSI) Research vừa đưa ra dự báo thay đổi danh mục HOSE-Index kỳ quý 2/2021. Với chỉ số VNDiamond, các chuyên gia phân tích cho rằng 5 mã gồm ACB (HM:ACB), VIB, MSB, EIB (HM:EIB) cùng với TCM (HM:TCM) đang nắm cơ hội được thêm mới, ngược lại KDH (HM:KDH) có thể bị loại ra. 

Bộ chỉ số HOSE-Index, VNX-Index cùng các chỉ số đầu tư bao gồm VNDiamond, VNFin Lead và VNFIN Select sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục trong thời gian tới với một số mốc thời gian đáng chú ý sau:

Trong đó, các chỉ số sẽ thực hiện tái cơ cấu lớn có thể có thay đổi về thành phần bao gồm: VNDiamond, VNFIN Select và bộ chỉ số VNX-Index. Trong khi đó, bộ chỉ số HOSE-Index bao gồm VN30 và VNFIN Lead sẽ chỉ cập nhật số liệu và tính toán lại tỷ trọng danh mục.

Giả định các quy tắc chỉ số giữ nguyên, dựa trên số liệu cập nhật ngày 26/03, các chuyên gia phân tích đưa ra một số dự báo thay đổi danh mục đối với các chỉ số VNDiamond, VNFIN Lead và VN30 ký quý 2/2021 như sau.

Chỉ số VNDiamond

SSI Reseach cho rằng KDH có thể bị loại khỏi chỉ số do tỷ lệ FOL đã xuống dưới ngưỡng 90%.

Ở chiều ngược lại, ACB, VIB và MSB có thể được thêm vào chỉ số. Mặc dù chưa có mặt trong chỉ số VNAllshare, các cổ phiếu này thỏa mãn điều kiện 20 ngày giao dịch tối thiểu trên HOSE, giá trị vốn hóa tối thiểu 5,000 tỷ đồng và giá trị giao dịch khớp lệnh 15 tỷ đồng/phiên.

Ngoài ra, 2 mã EIB và TCM cũng có cơ hội có thể được thêm vào do giá trị giao dịch đã cải thiện so với kỳ trước (EIB) hoặc đã đủ điều kiện về giá trị vốn hóa (TCM).

Giả định với các thay đổi như trên, danh mục chỉ số mới sẽ bao gồm 17 cổ phiếu, trong đó 9 cổ phiếu thuộc nhóm ngành ngân hàng. Với quy định tỷ trọng tối đa của nhóm ngành là 40%, các cổ phiếu ngân hàng hiện có trong danh mục sẽ bị giảm tỷ trọng để thay thế bằng các cổ phiếu mới. Giá trị tài sản quỹ VFM VNDiamond đã tăng nhanh chóng trong thời gian qua, hiện đạt 9,600 tỷ đồng.

Chỉ số VNFIN Lead

Theo lịch cơ cấu thì kỳ này chỉ số không được rà soát thay đổi thành phần. Tuy nhiên, SSI Research chỉ ra trường hợp ngoại lệ là VND (HM:VND) sẽ thực hiện chuyển giao dịch sang sàn HNX và tạm ngừng giao dịch trên HOSE sau ngày 30/03. Do đó, VND sẽ bị loại khỏi chỉ số VNFIN Lead và danh mục quỹ SSIAM VNFIN Lead ETF ngay trong phiên ngày 30/03. Tuy nhiên, do có tỷ trọng nhỏ nhất trong danh mục nên điều này sẽ không ảnh hưởng nhiều tới cổ phiếu VND.

Chỉ số VN30

Theo SSI Research, dự kiến chỉ số VN30 sẽ không có thay đổi về thành phần trong kỳ này. Hiện tại có 3 ETF đang sử dụng chỉ số làm tham chiếu bao gồm VFM VN30, SSIAM VN30, Mirae Asset VN30, với tổng tài sản ước tính là 7,900 tỷ đồng.

Xuân Nghĩa