Vietstock - VN30 Futures 02/08: Hạ vùng trading trong phiên của VN30F1808
Sức ép chốt lời đeo bám thị trường cơ sở cùng trạng thái mở rộng của basic VN30F1808 đang gia tăng ưu thế cho kịch bản giảm điểm của VN30-Index. Hoạt động mở vị thế mua có thể được thực hiện nếu VN30-Index giữ vững vùng 930-935 điểm.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH NGÀY 01/08/2018
- Các hợp đồng phái sinh đồng loạt giảm điểm trong phiên hôm nay. VN30F1808 (F1808) giảm 0.48%, đạt 934 điểm. VN30F1809 (F1809) giảm 0.59%, dừng ở mức 933.50 điểm. Hiện tại chỉ số cơ sở VN30-Index đang ở mức 939.31 điểm.
- Thanh khoản của thị trường phái sinh giảm 6.7% so với phiên hôm qua. Cụ thể, khối lượng giao dịch F1808 giảm 6.6%, có 97,696 hợp đồng được khớp lệnh. Trong khi F1809 đạt 240 hợp đồng, giảm 35.5%. Basic của F1808 đạt +5.31 điểm.
- Phiên hôm nay thể hiện sự khó nhằn trong việc thực hiện hoạt động trading trong phiên khi hai thị trường lệch pha rất lớn trước kỳ vọng một chiều quá lớn của nhà đầu tư.
- Điển hình nhất là nhịp thất bại đầu tiên trong việc vượt đỉnh tháng 07/2018 của VN30-Index. Dù lực bán diễn ra nhanh trên trụ và tạo hiệu ứng đảo chiều giảm với gia tốc lớn trên VN30-Index nhưng cầu vẫn đẩy được F1808. Yếu tố này cho thấy kỳ vọng lớn vào hiện tượng canh mua giá đỏ theo chiều tăng trên thị trường cơ sở. Basic của F1808 hiệu chỉnh giảm khoảng cách chỉ còn hơn +2 điểm. Diễn biến sau đó chứng kiến sự biến động khó chịu của của cả VN30-Index và F1808 dù basic không thường xuyên chuyển đổi trạng thái.
- Phiên chiều một lần nữa cho thấy sự lệch pha lớn trong khoảng 30ph đầu phiên chiều. VN30-Index được bắt đáy tạo nhịp hồi rõ nhưng F1808 lại bị bán mạnh. Nhiều khả năng lực bán đến nhiều từ hoạt động cover vị thế mua đặt cược vào khả năng phá đỉnh của VN30-Index trong phiên sáng.
- Basic cuối phiên của F1808 đạt +5.31 điểm, thể hiện sự kỳ vọng nối tiếp theo chiều giá giảm của VN30-Index. Sức ép chốt lời đeo bám ổn định tại vùng đỉnh tháng 07/2018 của VN30-Index đang gia tăng xác suất giảm điểm trong phiên ngày mai. Dù vậy vùng 930-935 điểm của VN30-Index chưa bị xuyên thủng. Đây cũng là các ngưỡng có độ dày lực mua tương ứng với dao động giá của nhóm Large Cap. Giới đầu tư có thể thực hiện các vị thế mua khi VN30-Index hồi phục tốt trong vùng giá này.
- Như vậy, sức ép chốt lời đeo bám thị trường cơ sở cùng trạng thái mở rộng của basic VN30F1808 đang gia tăng ưu thế cho kịch bản giảm điểm của VN30-Index. Hoạt động mở vị thế mua có thể được thực hiện nếu VN30-Index giữ vững vùng 930-935 điểm.
Biến động VN30F1808 và VN30-Index
Nguồn: VietstockFinance
II. ĐỊNH GIÁ HỢP LÝ CÁC HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI
Nguồn: VietstockFinance
III. PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHỈ SỐ VN30-INDEX
VN30-Index – Các bên tham gia tỏ ra thận trọng
VN30-Index điều chỉnh trở lại sau chuỗi tăng trưởng, sự thận trọng gia tăng khi khối lượng suy giảm dưới bình quân 20 phiên.
Stochastic Oscillator đi vào vùng overbought nên hiện tượng rung lắc có thể tiếp diễn, tuy nhiên rủi ro giảm sâu không lớn khi MACD vẫn nằm trên đường signal.
Giai đoạn tăng trưởng vẫn còn khi chỉ số đóng cửa trên nhóm MA ngắn hạn.
Nếu vượt vùng kháng cự 945-950 điểm thì mục tiêu mới của VN30-Index sẽ là vùng 1,010-1,035 điểm.
Đồ thị biến động của VN30 theo khung thời gian daily
IV. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 01/08/2018
Nguồn: VietstockFinance
Phòng Tư vấn Vietstock
