Vietstock - VN30 Futures 28/03: Tăng cường lướt sóng tại vùng đỉnh?
Basic của VN30F1804 duy trì trạng thái mở rộng (+3.4 điểm) cho thấy sự thiếu tin tưởng của giới đầu tư vào khả năng vượt đỉnh nhất quán của thị trường cơ sở trong hiện tại. Với xu hướng giằng co mạnh của VN30-Index, điều này sẽ mở ra cơ hội trading T+0 trên thị trường trong các phiên tới.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH NGÀY 27/03/2018
- Các hợp đồng phái sinh đều tăng điểm trong phiên hôm nay. VN30F1804 (F1804) tăng 0.61%, đạt 1,146.90 điểm. VN30F1805 (F1805) tăng 0.18%, lên 1,154.10 điểm. Hiện tại chỉ số cơ sở VN30-Index đang ở mức 1,150.30 điểm.
- Thanh khoản của thị trường phái sinh tăng 5.1% so với phiên liền trước. Cụ thể, khối lượng giao dịch F1804 tăng 5.5%, đạt 19,508 hợp đồng được khớp lệnh. Trong khi F1805 đạt 335 hợp đồng, giảm 16%.
- Khối lượng mở (OI) của F1804 đạt 6,446 hợp đồng, giảm 397 hợp đồng. Basic của F1804 đạt +3.40 điểm.
- Sự thận trọng vẫn chiếm ưu thế trên thị trường phái sinh trong phiên hôm nay. Điều này được phản ánh ngay trong nhịp bứt phá khỏi ngưỡng 1,180 điểm của VN-Index (tương ứng ngưỡng 1,160 điểm của VN30-Index) ngay trong khoảng thời gian đầu phiên sáng khi basic của F1804 nới rộng khoảng cách mở rộng lên đến 7.90 điểm. Một sự chiết khấu rất lớn trong quan điểm về khả năng tăng trưởng của thị trường cơ sở. Mức basic này duy trì ổn định ngay cả khi VN30-Index và VN-Index tiếp tục nối dài nhịp tăng sau đó.
- Trong các phiên tới, khả năng xuất hiện rung lắc trên thị trường cơ sở là khá lớn khi sức ép chốt lời đang duy trì ở nhóm cổ phiếu Large Cap. Trong đó, cường độ chốt lời có sự gia tăng rất nhanh khi thị trường cơ sở vượt khỏi vùng đỉnh năm 2007. Triển vọng vượt đỉnh vẫn được đánh giá khả quan nhờ sự hiện diện của dòng tiền lớn nhưng điều này sẽ mở ra cơ hội trading trong phiên cho giới đầu tư phái sinh khi biên độ rung lắc của VN30-Index tại vùng đỉnh lịch sử năm 2007 của thị trường cơ sở đang ngày càng mở rộng.
Biến động VN30F1804 và VN30-Index
Nguồn: VietstockFinance
II. ĐỊNH GIÁ HỢP LÝ CÁC HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI
Nguồn: VietstockFinance
III. PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHỈ SỐ VN30-INDEX
VN30-Index – Chinh phục mốc 1,150 điểm
VN30-Index duy trì đà tăng trong phiên giao dịch ngày 27/03/2018, chỉ số chinh phục được mốc 1,150 điểm.
Bollinger Bands bắt đầu bung nén và chỉ số vẫn đóng cửa trên các nhóm MA quan trọng nên xu hướng tăng được duy trì.
MACD đi lên sau khi phá vỡ đường signal nên rủi ro không lớn, tuy nhiên Stochastic Oscillator đã vào vùng overbought nên hiện tượng rung lắc có thể xuất hiện.
Hỗ trợ trong ngắn hạn là mốc 1,125-1,145 điểm (MA 50, đường middle). Trong khi mốc 1,160 điểm là kháng cự tâm lý.
Đồ thị biến động của VN30 theo khung thời gian 1 giờ
IV. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 27/03/2018
Nguồn: VietstockFinance
Phòng Tư vấn Vietstock
