Trong nỗ lực đánh giá khả năng phục hồi của hệ thống tài chính, Ngân hàng Anh, dưới sự chỉ đạo của Andrew Bailey, đã khởi xướng một "kịch bản thăm dò toàn hệ thống" (SWES) kéo dài mười ngày hôm nay. Mô phỏng này được thiết kế để xem xét kỹ lưỡng cách các tổ chức tài chính phi ngân hàng sẽ phản ứng trong điều kiện căng thẳng nghiêm trọng. Kịch bản bắt đầu với mức tăng bất thường của lợi suất mạ vàng kỳ hạn 10 năm khoảng 45 điểm cơ bản.
SWES mở rộng ra ngoài cú sốc ban đầu này để kết hợp các yếu tố gợi nhớ đến sự hỗn loạn kinh tế gần đây. Nó bao gồm cuộc khủng hoảng thanh khoản gây ra bởi Ngân sách nhỏ và giai đoạn 'gạch ngang tiền mặt' được thấy trong đại dịch Covid-19. Là một phần của mô phỏng, các dự báo bao gồm lợi suất mạ vàng tăng 1,15 điểm phần trăm, chi phí vay cấp đầu tư tăng 1,3 điểm phần trăm và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng 0,75 điểm phần trăm.
Andrew Bailey đã nêu lên lo ngại về "sự phân mảnh" trên thị trường kinh tế toàn cầu, điều này có thể gây ra rủi ro đáng kể. Ngân hàng Trung ương Anh đã làm rõ rằng SWES không nhằm mục đích dự báo mà là một công cụ để phân tích các rủi ro và hành vi tiềm ẩn trong các kịch bản căng thẳng giả định. Sau khi hoàn thành bài tập này, các phản ứng thể chế dự kiến sẽ được thu thập vào tháng Giêng, với một báo cáo toàn diện về những phát hiện dự kiến sẽ được công bố vào cuối năm nay. Cách tiếp cận chủ động này nhằm đảm bảo rằng các tổ chức tài chính có thể chịu được các điều kiện bất lợi mà không gây bất ổn cho nền kinh tế rộng lớn hơn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.