Vietstock - VN30 Futures 27/04: Bám sát chiến lược short VN30F1805
Xu hướng tiêu cực đang chiếm ưu thế trên thị trường cơ sở. Basic VN30F1805 (+4.47 điểm) duy trì trạng thái mở rộng ổn định. Do đó lợi thế nhiều khả năng các vị thế bán sẽ tiếp tục chiếm ưu thế trong phiên cuối tuần.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH NGÀY 26/04/2018
- Các hợp đồng phái sinh đồng loạt giảm điểm trong phiên hôm nay. VN30F1805 (F1805) giảm 2.83%, đạt 1,014.50 điểm. VN30F1806 (F1806) giảm 2.74%, dừng ở mức 1,021.80 điểm. Hiện tại chỉ số cơ sở VN30-Index đang ở mức 1,018.97 điểm.
- Thanh khoản của thị trường phái sinh sụt giảm 2.4% so với phiên trước. Cụ thể, khối lượng giao dịch F1805 giảm 2.4%, có 52,271 hợp đồng được khớp lệnh. Trong khi F1806 đạt 981 hợp đồng, tăng 1.30%.
- Khối lượng mở (OI) của F1805 đạt 6,168 hợp đồng, tăng 32 hợp đồng. Basic của F1805 đạt +4.47 điểm.
- Không có nhiều điểm nhấn mới trên thị trường phái sinh. Áp lực điều chỉnh đều đặn diễn ra trên VN30-Index khiến việc thực hiện vị thế bán mang lại nhiều lợi nhuận cho giới đầu tư.
- Nhìn chung, trong bối cảnh hiện tại thì chiến lược đầu cơ giá xuống sẽ mang lại thành quả nhiều hơn cho giới đầu tư. VN30-Index đang không ngừng xuyên thủng các ngưỡng hỗ trợ kĩ thuật. Sức ép cắt lỗ T+ cũng gia tăng đều đặn qua các phiên. Chỉ trong phiên hôm nay đã có hơn 66% cổ phiếu VN30 chịu mức lỗ hơn 2%. Xét trên khung thời gian dài hơn thì VN30-Index đã xuyên thủng kênh tăng trưởng ngắn hạn nên rủi ro điều chỉnh vẫn là yếu tố gây nhiều khó khăn nhất trên thị trường cơ sở. Bên cạnh đó basic của F1805 vẫn đang chiết khấu mức rủi ro lớn cho các vị thế mua (+4.47 điểm).
- Như vậy, xu hướng tiêu cực đang chiếm ưu thế trên thị trường cơ sở. Basic VN30F1805 (+4.47 điểm) duy trì trạng thái mở rộng ổn định. Do đó lợi thế nhiều khả năng các vị thế bán sẽ tiếp tục chiếm ưu thế trong phiên cuối tuần.
Biến động VN30F1805 và VN30-Index
Nguồn: VietstockFinance
II. ĐỊNH GIÁ HỢP LÝ CÁC HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI
Nguồn: VietstockFinance
III. PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHỈ SỐ VN30-INDEX
VN30-Index – Test lại đáy cũ tháng 02/2018
VN30-Index giảm mạnh và về lại đáy cũ tháng 02/2018 (tương đương vùng 980-1,020 điểm) trong phiên giao dịch ngày 26/04/2018.
VN30-Index đã phá vỡ hoàn toàn đường middle của Bollinger Bands. Dải này đang bung nén nên rủi ro cũng tăng dần.
MACD cũng đã rơi xuống dưới mức 0 nên sẽ khó có phục hồi mạnh trong thời gian tới.
Đồ thị biến động của VN30 theo khung thời gian ngày (daily)
IV. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 26/04/2018
Nguồn: VietstockFinance
Phòng Tư vấn Vietstock