Vietstock - VN30 Futures 27/02: Chú ý đến hoạt động mua mạnh cuối phiên?
Sự đảo chiều đồng loạt của các kỳ hạn ngắn về cuối phiên cho thấy sự kỳ vọng về khả năng duy trì nhịp tăng trưởng trên thị trường cơ sở. Tuy vậy, giới đầu tư vẫn cần lưu ý đến rủi ro rung lắc mạnh trong phiên khi basic của VN30F1803 đang duy trì trạng thái thu hẹp lớn.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH NGÀY 26/02/2018
- Các hợp đồng phái sinh diễn biến trái chiều trong phiên hôm nay. VN30F1803 (F1803) đóng cửa tăng 0.20%, đạt 1,108.20 điểm. Trong khi đó, VN30F1804 (F1804) giảm 0.18%, dừng tại 1,113 điểm. Hiện tại chỉ số cơ sở VN30-Index đang ở mức 1,099.71 điểm.
- Tổng thanh khoản của thị trường phái sinh sụt giảm 4.5% so với phiên liền trước. Cụ thể, khối lượng giao dịch F1803 giảm 3.89%, đạt 26,368 hợp đồng được khớp lệnh. Trong khi F1804 đạt 1,100 hợp đồng, sụt giảm 5.25%.
- Khối lượng mở (OI) của F1803 đạt 9,189 hợp đồng, tăng 1,956 hợp đồng. Basic của F1803 đạt -8.49 điểm trong phiên hôm nay.
- Diễn biến trên thị trường phái sinh hôm nay dù có sự phân hóa trong điểm số nhưng bản chất dao động lại có sự đồng thuận cao. Trong đó, thanh khoản của F1803 duy trì ổn định ở mức cao với hơn 26,000 hợp đồng khớp lệnh. Thanh khoản của F1803 đã duy trì ở mức cao trong nhiều phiên trở lại.
- Điểm chung của các hợp đồng có kỳ hạn ngắn đến từ nhịp hồi lệch pha với VN30-Index trong phiên ATC. Cụ thể, F1803 hồi phục 0.83% và F1804 hồi phục 0.97% từ mức Low trong phiên. Đây là mức hồi phục khá mạnh và cho thấy độ mạnh của lực cầu trong phiên ATC. Nhiều khả năng giới đầu tư đang đặt cược vào kịch bản phá đỉnh tháng 01/2018 của VN30-Index trong phiên ngày mai?
- Basic của F1803 thu hẹp khoảng cách âm còn -8.49 điểm, giảm một nửa khoảng cách so với phiên cuối tuần trước. Sự thu hẹp khoảng cách đến từ lực short hiệu chỉnh basic diễn ra mạnh mẽ trong phiên chiều. Rủi ro cân bằng basic trong các nhịp đảo chiều ngoài dự kiến của VN30-Index vẫn luôn là yếu tố rủi ro giới đầu tư trading T+0 cần lưu ý.
Biến động VN30F1803 và VN30-Index
Nguồn: VietstockFinance
II. ĐỊNH GIÁ HỢP LÝ CÁC HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI
Nguồn: VietstockFinance
III. PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHỈ SỐ VN30-INDEX
VN30-Index – Thử thách vùng 1,100 điểm
VN30-Index tăng trưởng trong phiên giao dịch ngày 26/02/2018. Tuy nhiên, lực bán tại vùng 1,100 điểm làm đà tăng bị thu hẹp.
Stochastic Oscillator cho tín hiệu bán tại vùng overbought nên hiện tượng rung lắc có thể xuất hiện trong phiên tới. MACD đi lên nằm trên đường signal nên rủi ro không lớn.
Chỉ số vẫn đóng cửa trên đường MA 100 và MA 20 cắt lên MA 100 cho thấy giai đoạn tăng trưởng được duy trì.
Hỗ trợ mạnh trong ngắn hạn là ngưỡng 1,040-1,060 điểm (EMA 100). Trong khi vùng 1,100-1,110 điểm (đỉnh cũ tháng 01/2018) sẽ là kháng cự mạnh.
Đồ thị biến động của VN30 theo khung thời gian 1 giờ
IV. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 26/02/2018
Nguồn: VietstockFinance
Phòng Tư vấn Vietstock
