Vietstock - VN30 Futures 17/05: Quan sát khả năng dẫn dắt của nhóm cổ phiếu Vingroup
Basic của VN30F1805 duy trì trạng thái mở rộng ổn định cho thấy kỳ vọng nối dài xu hướng điều chỉnh trên VN30-Index. Tuy vậy xu hướng thị trường phiên ngày mai sẽ có độ nhiễu lớn khi VHM chính thức chào sàn.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH NGÀY 16/05/2018
- Các hợp đồng phái sinh tăng điểm trong phiên hôm nay. VN30F1805 (F1805) giảm 1.43%, đạt 1,032 điểm. VN30F1806 (F1806) giảm 1.63%, dừng ở mức 1,040.80 điểm. Hiện tại chỉ số cơ sở VN30-Index đang ở mức 1,034.30 điểm.
- Thanh khoản của thị trường phái sinh sụt giảm 14.3% so với phiên trước. Cụ thể, khối lượng giao dịch F1805 giảm 18.2%, có 53,866 hợp đồng được khớp lệnh. Trong khi F1806 đạt 5,034 hợp đồng, tăng 67%.
- Khối lượng mở của F1805 đạt 7,049 hợp đồng, giảm 696 hợp đồng so với phiên liền trước. Khối lượng mở của F1806 đạt 2,661 hợp đồng, tăng 806 hợp đồng. Basic của F1805 đạt +2.3 điểm khi kết phiên giao dịch hôm nay.
- Diễn biến trên thị trường cơ sở khiến chiến lược mở vị thế tương lai khá đơn giản trong phiên hôm nay. Basic đạt khoảng cách thu hẹp lớn cuối phiên liền trước đi cùng sự suy yếu mạnh của thanh khoản VN30-Index đã phát tín hiệu bán ngay từ lúc mở cửa phiên.
- Khoảng cách lớn của basic đã tạo nên nhiều nhịp biến động mạnh của F1805 trong phiên sáng nay. Điều này tạo khá nhiều khó khăn cho hoạt động trading trong phiên của giới đầu tư. Kết phiên, basic của F1805 chỉ còn +2.3 điểm, kỳ vọng các nhịp biến động mạnh không còn diễn ra trong phiên đáo hạn ngày mai.
- Phiên ngày mai sẽ chứng kiến sự góp mặt của một cổ phiếu Large Cap mới là VHM. Khả năng đồng thuận tăng của bộ ba VIC, VRE và VHM có thể diễn ra và trở thành nhóm trụ cho thị trường. giới đầu tư cần lưu ý đến kịch bản này trong các phiên tới. Về xu hướng tổng thể, xu hướng điều chỉnh sẽ vẫn chiếm ưu thế trong các kỳ đầu tư dài hơn.
- Với việc F1805 đáo hạn, dòng tiền sẽ hướng sang kỳ hạn tháng 06/2018. Basic của F1806 đang dừng tại -6.5 điểm. Điều này sẽ mở ra cơ hội lợi nhuận cho vị thế bán nếu VN30-Index vẫn duy trì xu hướng điều chỉnh trong thời gian tới.
Biến động VN30F1805 và VN30-Index
Nguồn: VietstockFinance
II. ĐỊNH GIÁ HỢP LÝ CÁC HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI
Nguồn: VietstockFinance
III. PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHỈ SỐ VN30-INDEX
VN30-Index – Phá vỡ nhóm MA ngắn hạn
VN30-Index điều chỉnh mạnh trước áp lực chốt lời gia tăng, chỉ số mất mốc tâm lý 1,050 điểm.
Hai chỉ báo Stochastic Oscillator và MACD đi xuống sau khi phá vỡ đường signal nên rủi ro có thể gia tăng trở lại.
Chỉ số đã suy yếu về dưới đường MA 50 và đường middle nên hiện tượng rung lắc trong phiên sẽ tiếp diễn.
Hỗ trợ mạnh là mốc 1,000 điểm (đáy tháng 02/2018) trong khi mốc tâm lý 1,050 điểm sẽ là kháng cự mạnh.
Đồ thị biến động của VN30 theo khung thời gian 1 giờ
IV. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 16/05/2018
Nguồn: VietstockFinance
Phòng Tư vấn Vietstock
