Vietstock - VN30 Futures 16/08: Chờ tín hiệu giao dịch tại ngưỡng 950 điểm của VN30-Index
Rủi ro điều chỉnh đang gia tăng trên thị trường cơ sở và mang lại ưu thế cho các vị thế bán. Dòng tiền nhiều khả năng sẽ có sự đổ bộ sang kỳ hạn tháng 09/2018 khi VN30F1808 đáo hạn trong phiên ngày mai.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH NGÀY 15/08/2018
- Các hợp đồng phái sinh đồng loạt giảm điểm trong phiên hôm nay. VN30F1808 (F1808) giảm 1.32%, đạt 946.60 điểm. VN30F1809 (F1809) giảm 1.41%, dừng ở mức 945.30 điểm. Hiện tại chỉ số cơ sở VN30-Index đang ở mức 947.82 điểm.
- Thanh khoản của thị trường phái sinh tăng 16.1% so với phiên hôm qua. Cụ thể, khối lượng giao dịch F1808 tăng 12.8%, có 89,449 hợp đồng được khớp lệnh. Trong khi F1809 đạt 4,856 hợp đồng, tăng 148.1%. Basic của F1808 đạt +1.22 điểm.
- Khả năng điều tiết chỉ số của nhóm Large Cap đã suy giảm trong phiên hôm nay khi áp lực bán đeo bám quyết liệt trên diện rộng. Kỳ vọng tăng trưởng của chỉ số đã không đạt như kỳ vọng.
- Điểm tích cực nhất của phiên hôm nay đến từ khoảng cách basic đã hiệu chỉnh hợp lý khi F1808 sẽ chính thức đáo hạn khi kết phiên ngày mai. Ảnh hưởng của sự hiệu chỉnh basic lên khả năng trading trong phiên cũng không đáng kể khi biên dao động lớn của VN30-Index và F1808 đã đủ hấp thụ rủi ro của các đợt lệch pha giữ hai thị trường.
- Phiên ngày mai, sức ép từ bên bán nhiều khả năng sẽ gia tăng mạnh hơn trước sự đổ bộ của lượng hàng T+3 trên thị trường cơ sở. Trong đó, nhóm ngân hàng đang chuyển biến phức tạp và gặp rủi ro điều chỉnh cao. Do đó các vị thế bán nên được cân nhắc nhiều hơn trong phiên ngày mai nếu VN30-Index không đủ sức giữ ngưỡng 950 điêm. Việc duy trì vị thế ở kỳ hạn tháng 09/2018 sẽ phụ thuộc và khả năng hấp thụ cung từ dòng tiền cơ sở ở nhóm Large Cap. - Như vậy, rủi ro điều chỉnh đang gia tăng trên thị trường cơ sở và mang lại ưu thế cho các vị thế bán. Dòng tiền nhiều khả năng sẽ có sự đổ bộ sang kỳ hạn tháng 09/2018 khi VN30F1808 đáo hạn trong phiên ngày mai.
Biến động VN30F1808 và VN30-Index
Nguồn: VietstockFinance
II. ĐỊNH GIÁ HỢP LÝ CÁC HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI
Nguồn: VietstockFinance
III. PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHỈ SỐ VN30-INDEX
VN30-Index – Bên bán áp đảo
Phiên 15/08/2018 xuất hiện lực bán khiến VN30-Index điều chỉnh mạnh và chạm đường SMA 50.
Cây nến Black Closing Marubozu xuất hiện đi kèm với Stochastic Oscillator cắt xuống đường tín hiệu trong vùng overbought báo hiệu rủi ro tăng cao.
Hỗ trợ ngắn hạn là vùng 938-940 điểm tức khu vực tích lũy trong nửa đầu tháng 8/2018.
Đồ thị biến động của VN30 theo khung thời gian daily
IV. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 15/08/2018
Nguồn: VietstockFinance
Phòng Tư vấn Vietstock
