Vietstock - VN30 Futures 09/05: Chỉ nên trading trong phiên
VN30-Index và VN-Index đang trong giai đoạn kiểm định lại các ngưỡng kháng cự ngắn hạn do đó các vị thế giữ lệnh qua đêm vẫn không được khuyến khích trong các phiên tới. Nếu hoạt động kiểm định thất bại, thị trường sẽ xác lập cho xu hướng hồi phục kĩ thuật và mở ra cơ hội rõ ràng hơn cho các vị thế bán trong thời gian tới.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH NGÀY 08/05/2018
- Các hợp đồng phái sinh giảm điểm trở lại trong phiên hôm nay. VN30F1805 (F1805) giảm 0.57%, đạt 1,050 điểm. VN30F1806 (F1806) giảm 0.32%, dừng ở mức 1,061 điểm. Hiện tại chỉ số cơ sở VN30-Index đang ở mức 1,047.83 điểm.
- Thanh khoản của thị trường phái sinh tăng trưởng 52% so với phiên trước. Cụ thể, khối lượng giao dịch F1805 tăng 52.5%, có 68,286 hợp đồng được khớp lệnh. Trong khi F1806 đạt 831 hợp đồng, tăng 24%.
- Khối lượng mở (OI) của F1805 đạt 8,461 hợp đồng, giảm 567 hợp đồng. Basic của F1805 đạt -2.17 điểm.
- Áp lực bán đã gia tăng mạnh hơn trên thị trường cơ sở trong phiên hôm nay. Điều này đã khiến VN30-Index giằng co mạnh trong biên độ hẹp.
- Các vị thế giữ lệnh qua đêm trong phiên hôm qua đã bất ngờ đối diện với khoảng lỗ gap gần 5 điểm trong phiên ATO sáng nay khi F1805 điều chỉnh rất nhanh chóng. Nếu xem 15ph đầu phiên trên thị trường phái sinh là một sự phản ánh kỳ vọng rõ nét nhất xu hướng VN30-Index trong bối cảnh thị trường cơ sở chưa giao dịch thì sự điều chỉnh này của F1805 là khá khó hiểu. Cần nhớ rằng VN30-Index đã tăng tốt trong phiên hôm qua, độ mạnh thị trường gia tăng về cuối phiên với các vị thế mua dồn dập. Tuy nhiên áp lực này đã nhanh chóng qua đi và chuyển lại trạng thái giằng co trong suốt thời gian giao dịch.
- Nhịp rung lắc của VN30-Index trong phiên hôm nay cũng phát ra tín hiệu cảnh báo về khả năng quay trở lại với nhịp điều chỉnh. VN30-Index và VN-Index đang trong giai đoạn kiểm định lại các ngưỡng kháng cự ngắn hạn – cận dưới của kênh giá tăng đã bị phá vỡ trong đợt lao dốc vừa qua. Các tín hiệu giao dịch đang củng cố cho khả năng hồi phục ngắn hạn trên thị trường cơ sở. Nếu hoạt động kiểm định thất bại thì thị trường sẽ xác lập cho xu hướng hồi phục kĩ thuật và mở ra cơ hội rõ ràng hơn cho các vị thế bán trong thời gian tới.
- Như vậy, áp lực bán đeo bám trở lại ở nhóm cổ phiếu Large Cap sẽ khiến rủi ro điều chỉnh gia tăng trên thị trường. Với việc VN30-Index kiểm định lại vùng kháng cự ngắn hạn thì các vị thế mua giữ lệnh qua đêm vẫn không được khuyến khích trong các phiên tới.
Biến động VN30F1805 và VN30-Index
Nguồn: VietstockFinance
II. ĐỊNH GIÁ HỢP LÝ CÁC HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI
Nguồn: VietstockFinance
III. PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHỈ SỐ VN30-INDEX
VN30-Index – Rung lắc quanh MA 50
Trước áp lực chốt lời gia tăng VN30-Index suy giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày 08/05/2018.
Chỉ số đang giằng co mạnh quanh đường MA 50 hàm ý về giai đoạn tích lũy trong xu hướng có thể hình thành.
MACD vượt đường 0 và Bollinger Bands có dấu hiệu bung nén nên rủi ro điều chỉnh sâu trong phiên tới không lớn.
Hỗ trợ mạnh là mốc 1,000 điểm (đáy tháng 02/2018) trong khi vùng tâm lý 1,050 điểm sẽ là kháng cự mạnh.
Đồ thị biến động của VN30 theo khung thời gian 1 giờ
IV. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 08/05/2018
Nguồn: VietstockFinance
Phòng Tư vấn Vietstock