Vietstock - VN30 Futures 06/03: Cơ hội sinh lời từ vị thế short?
Áp lực điều chỉnh đang có sự gia tăng nhanh chóng trên thị trường cơ sở. Basic của VN30F1803 đảo chiều trở lại (+5.3 điểm) cho thấy sự thay đổi quan điểm trên thị trường. Do đó, giới đầu tư có thể bắt đầu xem xét đến các vị thế Short trong phiên ngày mai.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH NGÀY 05/03/2018
- Các hợp đồng phái sinh đồng loạt giảm điểm trong phiên hôm nay. VN30F1803 (F1803) đóng cửa giảm 3.02%, đạt 1,1075.50 điểm. Trong khi đó, VN30F1804 (F1804) giảm 1.37%, dừng tại 1,095 điểm. Hiện tại chỉ số cơ sở VN30-Index đang ở mức 1,080.83 điểm.
- Tổng thanh khoản của thị trường phái sinh sụt giảm 11.24% so với phiên liền trước. Cụ thể, khối lượng giao dịch F1803 giảm 13.78%, đạt 22,423 hợp đồng được khớp lệnh. Trong khi F1804 đạt 1,388 hợp đồng, tăng 47.35%.
- Khối lượng mở (OI) của F1803 đạt 8,326 hợp đồng, tăng 479 hợp đồng. Basic của F1803 đạt +5.3 điểm trong phiên hôm nay.
- Giao dịch trên thị trường phái sinh diễn ra rất căng thẳng trong phiên hôm nay. Các nhịp biến động thất thường với biên độ rất lớn của VN30-Index đã tạo rủi ro cao trên thị trường phái sinh.
- Mọi yếu tố giao dịch đều duy trì sự tích cực ổn định trong phần lớn thời gian giao dịch khi VN30-Index trụ vững trong nhiệm vụ xuyên thủng mốc kháng cự 1,130 điểm. Thanh khoản tăng trưởng mạnh trong các nhịp tăng trưởng của VN30-Index cũng hỗ trợ cho quan điểm của bên mua hợp đồng tương lai. Basic mở rộng khoảng cách âm lên 2.9 điểm ngay tại vùng đỉnh trong phiên cho thấy sự đặt cược lớn vào lần kiểm định đỉnh cũ này của VN30-Index.
- Tuy nhiên, mọi thứ đều đã nhanh chóng đảo chiều trong khoảng thời gian cuối phiên. Lực bán ồ ạt trên thị trường cơ sở đã khiến hoạt động short gia tăng mạnh mẽ ở các kỳ hạn ngắn. F1803 kết phiên với sự đảo chiều basic lên +5.3 điểm cho thấy tâm lý e ngại về khả năng tăng trưởng của VN30-Index. Do đó, giới đầu tư có thể bắt đầu xem xét đến các vị thế Short sớm ngay trong phiên ngày mai trước sự gia tăng mạnh của rủi ro điều chỉnh trên thị trường cơ sở.
Biến động VN30F1803 và VN30-Index
Nguồn: VietstockFinance
II. ĐỊNH GIÁ HỢP LÝ CÁC HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI
Nguồn: VietstockFinance
III. PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHỈ SỐ VN30-INDEX
VN30-Index – Stochastic Oscillator cho tín hiệu bán
Lực bán tăng tại vùng đỉnh tháng 01/2018 làm VN30-Index điều chỉnh mạnh và mất mốc 1,100 điểm.
Stochastic Oscillator phá vỡ đường signal cho tín hiệu bán, đồng thời MACD đi xuống nên hiện tượng rung lắc có thể tiếp tục.
Bollinger Bands bắt đầu bung nén và chỉ số điều chỉnh mạnh cuối phiên hàm ý không tích cực về xu hướng ngắn hạn.
Hỗ trợ mạnh trong ngắn hạn là ngưỡng 1,060-1,080 điểm (EMA 100). Trong khi vùng 1,100-1,110 điểm (đỉnh cũ tháng 01/2018) sẽ là kháng cự mạnh.
Đồ thị biến động của VN30 theo khung thời gian 1 giờ
IV. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 05/03/2018
Nguồn: VietstockFinance
Phòng Tư vấn Vietstock
