Vietstock - VN30 Futures 06/02: Hạn chế giữ lệnh qua đêm
Với basic của VNF1802 đạt mức thu hẹp lớn (-7 điểm), các vị thế mua dò đáy VN30-Index có thể mang lại hy vọng trong phiên ngày mai. Tuy vậy, hoạt động giữ lệnh qua đêm vẫn chưa được khuyến khích trước khả năng biến động mạnh của VN30-Index.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH NGÀY 05/02/2018
- Các hợp đồng phái sinh đồng loạt giảm điểm trong phiên hôm nay. VN30F1802 (F1802) đóng cửa giảm 4.14%, đạt 1,042 điểm. Trong khi đó, VN30F1803 (F1803) giảm 3.69%, dừng tại 1,058 điểm. Hiện tại chỉ số cơ sở VN30-Index đang ở mức 1,035.02 điểm.
- Tổng thanh khoản của thị trường phái sinh tăng trưởng 4.53% so với phiên liền trước. Cụ thể, khối lượng giao dịch F1802 tăng 2.08%, đạt 23,907 hợp đồng được khớp lệnh. Trong khi F1803 đạt 1,539 hợp đồng, tăng 55.30%.
- Khối lượng mở (OI) của F1802 đạt 5,102 hợp đồng, giảm 884 hợp đồng. Basic của F1802 đạt -7 điểm trong phiên hôm nay.
- Với sự lao dốc của thị trường cơ sở, chiến lược trong phiên hôm nay đơn giản chỉ là đặt lệnh short và nhẹ nhàng theo dõi biến động của VN30-Index.
- Basic của F1802 quay trở lại trạng thái thu hẹp. Sự biến động thất thường của basic F1802 vẫn đang diễn ra. Tuy nhiên, trạng thái thu hẹp đạt -7 điểm hôm nay phản ảnh hợp lý rủi ro điều chỉnh trên thị trường cơ sở.
- Sau phiên lao dốc hôm nay, thị trường cơ sở có thể xuất hiện nhịp hồi phục kỹ thuật trở lại. Do đó, các vị thế Long trong phiên có thể được xem xét. Trong khi đó, với rủi ro biến động rất cao trên thi trường cơ sở thì vị thế Long giữ lệnh qua đêm không được khuyến khích trong thời điểm hiện tại.
Biến động VN30F1802 và VN30-Index
Nguồn: VietstockFinance
II. ĐỊNH GIÁ HỢP LÝ CÁC HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI
Nguồn: VietstockFinance
III. PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHỈ SỐ VN30-INDEX
VN30-Index – Phá vỡ đường MA 50
Dưới áp lực chốt lời gia tăng VN30-Index điều chỉnh mạnh. Chỉ số đóng cửa tại mức thấp nhất ngày cho thấy bên bán chiếm ưu thể trong phiên ngày 05/02/2018
Chỉ số phá vỡ đường MA 50 và Bollinger Bands bung nén hàm ý không tích cực về tính hiệu bán ngắn hạn đang được xuất hiện.
Rủi ro trong ngắn hạn có thể gia tăng khi Stochastic Oscillator và MACD giảm mạnh sau khi phá vỡ đường signal.
Tuy nhiên, xu hướng tăng ở khung thời gian dài hạn vẫn duy trì khi chỉ số đóng cửa trên các nhóm MA quan trọng.
Hỗ trợ mạnh ở giai đoạn hiện tại là vùng đáy cũ tháng 01/2018 (vùng 1,000-1,020 điểm).
Đồ thị biến động của VN30 theo khung thời gian 1 giờ
IV. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 05/02/2018
Nguồn: VietstockFinance
Phòng Tư vấn Vietstock
