Vietstock - VN30 Futures 01/03: Cơ hội nghiêng về bên bán?
Việc VN30-Index kiểm định vùng đỉnh tháng 01/2018 sẽ khiến tình trạng giằng co tiếp tục chiếm ưu thế trên thị trường. Điểm cần lưu ý là basic của VN30F1803 đã chuyển đổi sang trạng thái mở rộng (+3.2 điểm). Do đó, các vị thế giữ lệnh qua đêm sẽ đối diện với nhiều rủi ro hơn trong các phiên tới.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH NGÀY 28/02/2018
- Các hợp đồng phái sinh kỳ hạn ngắn đồng loạt giảm điểm trong phiên hôm nay. VN30F1803 (F1803) đóng cửa giảm 0.63%, đạt 1,105 điểm. Trong khi đó, VN30F1804 (F1804) giảm 0.63%, dừng tại 1,112 điểm. Hiện tại chỉ số cơ sở VN30-Index đang ở mức 1,108.23 điểm.
- Tổng thanh khoản của thị trường phái sinh sụt giảm 26.39% so với phiên liền trước. Cụ thể, khối lượng giao dịch F1803 giảm 25.30%, đạt 27,133 hợp đồng được khớp lệnh. Trong khi F1804 đạt 922 hợp đồng, giảm 41.27%.
- Khối lượng mở (OI) của F1803 đạt 9,547 hợp đồng, tăng 543 hợp đồng. Basic của F1803 đạt +3.2 điểm trong phiên hôm nay.
- Các hợp đồng tương lai có kỳ hạn ngắn duy trì trong xu hướng giằng co mạnh trong phiên hôm nay. Thanh khoản dù vẫn duy trì ở mức cao nhưng đã ghi nhận sự sụt giảm mạnh trở lại.
- Tín hiệu giao dịch của F1803 cho thấy những lo ngại về xu hướng tăng trưởng trên thị trường cơ sở. Tín hiệu mua mạnh cuối phiên hôm qua đã bị che mờ từ những ảnh hưởng của thị trường chứng khoán thế giới. Bên cạnh đó, việc VN30-Index giằng co mạnh tại vùng đỉnh đi kèm xu hướng phân hóa của nhóm cổ phiếu dẫn dắt cũng khiến giao dịch hợp đồng tương lai khó khăn hơn trong hiện tại. Thanh khoản sụt giảm trở lại cũng một phần xuất phát từ nguyên nhân này.
- Với sự đảo chiều mạnh của basic từ trạng thái âm sang dương, quan điểm trong ngắn hạn đang tạm thời có sự thay đổi trên thị trường. Diễn biến của thị trường cơ sở sẽ khó lường hơn trong các phiên tới. Do đó, các hoạt động giữ lệnh qua đêm cần được hạn chế thực hiện.
Biến động VN30F1803 và VN30-Index
Nguồn: VietstockFinance
II. ĐỊNH GIÁ HỢP LÝ CÁC HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI
Nguồn: VietstockFinance
III. PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHỈ SỐ VN30-INDEX
VN30-Index – Thử thách vùng đỉnh tháng 01/2018
VN30-Index duy trì đà tăng trong phiên giao dịch ngày 28/02/2018, tuy nhiên, chỉ số giằng co mạnh khi thử thách vùng đỉnh tháng 01/2018.
VN30-Index đóng cửa trên các đường MA quan trọng (MA 20, MA 50, MA 100) và những đường này vẫn đi lên nên giai đoạn tăng trưởng được duy trì.
Hiện tượng rung lắc sẽ tiếp tục khi Stochastic Oscillator cho tín hiệu mua tại vùng overbought trong khi MACD cho tín hiệu bán và đi xuống.
Hỗ trợ mạnh trong ngắn hạn là ngưỡng 1,050-1,070 điểm (EMA 100). Trong khi vùng 1,100-1,110 điểm (đỉnh cũ tháng 01/2018) sẽ là kháng cự mạnh.
Đồ thị biến động của VN30 theo khung thời gian 1 giờ
IV. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 28/02/2018
Nguồn: VietstockFinance
Phòng Tư vấn Vietstock
