Hợp đồng tương lai Wall St tăng vọt nhờ hy vọng chính phủ sớm kết thúc đóng cửa
Vietstock - Chứng khoán phái sinh ngày 07/11/2024: Khối ngoại bất ngờ mua ròng mạnh
Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 06/11/2024. VN30-Index tăng điểm mạnh đồng thời xuất hiện mẫu hình nến White Marubozu cho thấy tình hình đã bớt bi quan.
I. HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI CỦA CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
I.1. Diễn biến thị trường
Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 06/11/2024. Cụ thể, VN30F2411 (F2411) tăng 1.67%, đạt 1,341 điểm; VN30F2412 (F2412) tăng 1.53%, đạt 1,342.7 điểm; hợp đồng VN30F2503 (F2503) tăng 1.48%, đạt 1,342.2 điểm; hợp đồng VN30F2506 (F2506) tăng 1.65%, đạt 1,343.5 điểm. Chỉ số cơ sở VN30-Index kết phiên ở mức 1,329.56 điểm.
Trong phiên giao dịch ngày 06/11/2024, hợp đồng VN30F2411 bật tăng ngay từ đầu phiên và chuyển sang trạng thái giằng co với lợi thế nghiêng về phe Long khi kết thúc phiên sáng. Tận dụng lợi thế sẵn có, bên mua liên tục gia tăng lực cầu mạnh mẽ và nhanh chóng áp đảo phe bán giúp cho F2411 tăng vọt và đóng cửa với mức tăng mạnh 22 điểm.
Đồ thị trong phiên của VN30F2411
Nguồn: https://stockchart.vietstock.vn/
Kết phiên, basis hợp đồng VN30F2411 mở rộng so với phiên trước đó và đạt giá trị 11.44 điểm. Điều này cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã lạc quan hơn.
Biến động VN30F2411 và VN30-Index
Quảng cáo của bên thứ 3. Không phải là đề nghị hoặc khuyến nghị của Investing.com. Xem miễn trừ trách nhiệm ở đây hoặc loại bỏ quảng cáo.
Nguồn: VietstockFinance
Lưu ý: Basis được tính theo công thức sau: Basis = Giá hợp đồng tương lai - VN30-Index
Khối lượng và giá trị giao dịch của thị trường phái sinh lần lượt tăng 51.43% và 52.59% so với phiên ngày 05/11/2024. Cụ thể, khối lượng giao dịch F2411 tăng 51.25% với 214,690 hợp đồng được khớp lệnh. Khối lượng giao dịch của F2412 đạt 406 hợp đồng, tăng 244.07%.
Khối ngoại tiếp tục mua ròng với tổng khối lượng mua ròng trong phiên giao dịch ngày 06/11/2024 đạt 12,101 hợp đồng.
Biến động khối lượng giao dịch ngày của thị trường phái sinh. Đvt: Hợp đồng
Nguồn: VietstockFinance
I.2. Định giá các hợp đồng tương lai
Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 07/11/2024, khung giá hợp lý của các hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:
Bảng tổng hợp định giá các hợp đồng phái sinh của chỉ số VN30-Index
Nguồn: VietstockFinance
Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.
I.3. Phân tích kỹ thuật VN30-Index
Quảng cáo của bên thứ 3. Không phải là đề nghị hoặc khuyến nghị của Investing.com. Xem miễn trừ trách nhiệm ở đây hoặc loại bỏ quảng cáo.
Trong phiên giao dịch ngày 06/11/2024, VN30-Index tăng điểm mạnh đồng thời xuất hiện mẫu hình nến White Marubozu cho thấy tình hình đã bớt bi quan.
Bên cạnh đó, VN30-Index đang test lại đỉnh cũ tháng 6/2024 (tương đương vùng 1,325-1,345 điểm) trong bối cảnh chỉ báo MACD tiếp tục hướng đi xuống sau khi cho tín hiệu bán trước đó. Nếu yếu tố này được cải thiện thì kịch bản phục hồi ngắn hạn có thể quay trở lại trong các phiên tới.
Tuy nhiên, khối lượng giao dịch của VN30-Index tiếp tục nằm dưới mức trung bình 20 phiên cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn đang khá thận trọng.
Biểu đồ phân tích kỹ thuật của chỉ số VN30-Index
Nguồn: VietstockUpdater
II. HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI CỦA THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU
Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 07/11/2024, khung giá hợp lý của các hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:
Bảng tổng hợp định giá các hợp đồng phái sinh trái phiếu Chính phủ
Nguồn: VietstockFinance
Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.
Quảng cáo của bên thứ 3. Không phải là đề nghị hoặc khuyến nghị của Investing.com. Xem miễn trừ trách nhiệm ở đây hoặc loại bỏ quảng cáo.
Theo định giá trên thì hợp đồng GB05F2412, GB05F2503 và GB05F2506 hiện đang có giá khá hấp dẫn. Nhà đầu tư có thể tập trung chú ý và mua vào trong thời gian tới do các hợp đồng tương lai này đang có giá hời trên thị trường.
Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn Vietstock
Bạn nên cân nhắc những cổ phiếu nào trong phiên giao dịch tiếp theo?
Các nhà đầu tư thành công luôn biết cách xem xét đủ mọi góc độ trước khi ra quyết định. Ba tính năng mạnh mẽ của InvestingPro kết hợp với nhau để mang lại cho bạn lợi thế đó:
ProPicks AI chạy hơn 80 chiến lược chọn cổ phiếu, trong đó có thể kể đến Hãng Lớn Trong Ngành Công Nghệ đã tăng trưởng gấp đôi S&P 500 chỉ trong 18 tháng!
Giá Trị Hợp Lý kết hợp 17 mô hình định giá uy tín để giúp bạn phát hiện những mã bị định giá cao và những viên ngọc bị định giá thấp.
Và cuối cùng là WarrenAI, cung cấp phân tích chuyên sâu tức thì về bất kỳ cổ phiếu nào. Đặt câu hỏi và nhận về câu trả lời đã được kiểm chứng dựa trên dữ liệu thời gian thực (không như ChatGPT).
Những nhà đầu tư đã mua gói đăng ký của chúng tôi sử dụng cả ba công cụ kể trên để xác định cổ phiếu trước khi chúng tăng trưởng hai con số và tránh được những sai lầm tốn kém.
Nhưng với ưu đãi đăng ký sớm Black Friday giảm 55%, ngay cả khi bạn chỉ sử dụng một trong những tính năng này, giá trị thu về vẫn sẽ hoàn toàn xứng đáng.