Vietstock - VN30 Futures 20/04: Duy trì vị thế bán VN30F1805?
VN30-Index liên tục xuyên thủng hàng loạt các mốc hỗ trợ, do đó rủi ro điều chỉnh trên thị trường cơ sở vẫn đang duy trì ở mức cao. Nhờ vậy, lợi thế đang nghiêng về các vị thế short. Tuy nhiên cần lưu ý khi basic VN30F1805 đạt mức âm lớn (-12.91).
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH NGÀY 19/04/2018
- Các hợp đồng phái sinh đều tiếp tục đồng loạt giảm điểm mạnh trong phiên hôm nay. VN30F1804 (F1804) giảm 4.24%, giảm còn 1,065 điểm. VN30F1805 (F1805) giảm 3.08%, dừng ở mức 1,079 điểm. Hiện tại chỉ số cơ sở VN30-Index đang ở mức 1,066.09 điểm.
- Thanh khoản của thị trường phái sinh tăng mạnh, lên tới 50.7% so với phiên trước. Cụ thể, khối lượng giao dịch F1804 giảm 1.1%, có 18,501 hợp đồng được khớp lệnh. Trong khi F1805 đạt 20,082 hợp đồng, tăng 217.8%.
- Khối lượng mở (OI) của F1805 đạt 5,968 hợp đồng, tăng 2,168 hợp đồng. Basic của F1804 đạt +1.09 điểm vào ngày đáo hạn.
- Với 26/30 mã giảm điểm trong đó nhiều mã cổ phiếu lớn như VIC, MSN, PLX,… giảm sàn, VN30-Index mất gần 50 điểm trong phiên và xuyên thủng hàng loạt các ngưỡng hỗ trợ. Đà lao dốc hàng loạt kéo theo điểm số của các hợp đồng tương lai giảm mạnh. Basic F1804 hiệu chỉnh còn 1.09 điểm và bám sát với chỉ số VN30-Index khi đáo hạn.
- Mặc dù là ngày giao dịch cuối cùng nhưng khối lượng giao dịch của F1804 vẫn duy trì ở mức cao khi lợi nhuận từ hoạt động short là rất hấp dẫn. Diễn biến giao dịch đặc biệt sôi động trong phiên chiều khi đà bán tháo trên thị trường cơ sở tăng mạnh.
- Với việc VN30 đóng cửa tại mức Low trong ngày, thành quả hầu hết thuộc về các nhà đầu tư nắm giữ vị thế Short qua đêm trong phiên trước cũng như mở vị thế Short đầu phiên hôm nay.
- Hiện tại, rủi ro cho vị thế mua đang ở mức cao khi các ngưỡng hỗ trợ kĩ thuật đều không đủ khả năng trụ vững trong bối cảnh tâm lý thị trường đang khá tiêu cực, đà bán tháo diễn ra trên diện rộng. Do đó, lợi thế vẫn đang nghiêng về cho các vị thế Short.
- Tuy vậy cần chú ý đến diễn biến của F1805. Cụ thể, dòng tiền cơ cấu mạnh sang F1805, giao dịch ở hợp đồng này trở nên sôi động và tích cực hơn. Điểm cần lưu ý là dù thị trường cơ sở giảm mạnh nhưng basic vẫn đạt mức âm lớn (-12.91) điểm, cho thấy giới đầu tư đang kỳ vọng thị trường sẽ hồi phục trong các phiên tới.
- VN30-Index liên tục xuyên thủng hàng loạt các mốc hỗ trợ, do đó rủi ro điều chỉnh của trên thị trường cơ sở vẫn đang duy trì ở mức cao. Nhờ vậy, lợi thế đang nghiên về các vị thế short, tuy nhiên cần lưu ý khi basic VN30F1805 đạt mức âm lớn (-12.91).
Biến động VN30F1804 và VN30-Index
Nguồn: VietstockFinance
II. ĐỊNH GIÁ HỢP LÝ CÁC HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI
Nguồn: VietstockFinance
III. PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHỈ SỐ VN30-INDEX
VN30-Index – Bollinger Bands bung nén
VN30-Index giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 19/04/2018, chỉ số mất mốc 1,100 điểm.
Bên bán dẫn dắt thị trường khi chỉ số đóng cửa ở mức thấp nhất ngày và liên tục tạo ra các cây nến đỏ thân dài.
MACD giảm mạnh và phá vỡ đường signal hàm ý không tích cực về hiện tượng rung lắc sẽ còn tiếp tục.
Bollinger Bands bung nén mạnh và chỉ số nằm dưới các nhóm MA quan trọng chứng tỏ giai đoạn điều chỉnh đang được xác nhận.
Hỗ trợ tốt là mốc tâm lý 1,050 điểm. Trong khi mốc 1,080 điểm (đáy ngắn hạn tháng 03/2018) là kháng cự mạnh trong phiên tới.
Đồ thị biến động của VN30 theo khung thời gian 1 giờ
IV. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 19/04/2018
Nguồn: VietstockFinance
Phòng Tư vấn Vietstock
