Chỉ báo GMMA (Guppy Multiple Moving Average ) là gì ?
Chỉ báo Guppy Multiple Moving Average (GMMA) là một indicator (chỉ báo) xác định xu hướng thị trường để tim ra cơ hội giao dịch bằng cách kết hợp hai nhóm đường trung bình (MA) với các khoảng thời gian khác nhau. Có một nhóm MA ngắn hạn, và một nhóm MA dài hạn. Mỗi nhóm đều có 6 đường MA, tổng cộng là 12 đường. Chỉ báo này được đặt tên bởi Daryl Guppy, một thương nhân người Úc sáng tạo và phát triển nó.
Guppy-Multiple-Moving-Average-(GMMA)Các yếu tố chính của GMMA
- Guppy Multiple Moving Average (GMMA) được áp dụng như một lớp phủ trên biểu đồ giá của một tài sản.
- Các MA ngắn hạn thường được đặt ở các mức là 3, 5, 8, 10, 12 và 15. Các MA dài hạn thường được đặt ở 30, 35, 40, 45, 50 và 60.
- Khi nhóm trung bình ngắn hạn di chuyển lên trên nhóm dài hạn hơn, nó cho thấy xu hướng tăng của một tài sản có thể được hình thành.
- Khi nhóm ngắn hạn cắt xuống dưới nhóm MA dài hạn, xu hướng giảm giá của một tài sản có thể bắt đầu.
- Tổ hợp đường MA nhanh “co thắt” lại trong khi nhóm MA chậm vẫn đang giãn rộng, điều này cho thấy xu hướng giá đăng tăng hoặc giảm mạnh.
- Nếu cả hai nhóm cắt nhau, điều đó cho thấy xu hướng giá hiện tại đã dừng và có thể đảo chiều xu hướng.
- Các nhà giao dịch thường dùng nhóm MA dài hạn để xác định xu hướng thị trường , và sử dụng nhóm MA ngắn hạn cho các tín hiệu mua vào hoặc bán ra.
Các công thức cho chỉ báo GMMA là:
Chỉ báo Guppy có thể sử dụng các đường trung bình SMA hoặc đường trung bình EMA. Đường EMA thường được sử dụng nhiều hơn. Có mười hai đường trung bình động.
Cách tính từng giá trị đường MA.
EMA=[Giá đóng cửa−EMAprevious ]∗M+EMAprevious
hoặc
SMA=(∑giá đóng cửa của N )/N
Chú thích:
EMA = exponential moving average
EMAprevious =Đường trung bình EMA trước đó
(SMA có thế thay thế cho EMAprevious trong phép tính đầu tiên)
N: chu kỳ của đường trung bình MA( VD: 5 ngày, hoăc 15 ngày, 10 giờ…)
M = 2/(N+1)
SMA = simple moving averageCách tính chỉ báo GMMA
Có 12 đường trung bình theo hàm mũ trong chỉ báo Guppy. Lặp lại các bước dưới đây cho mỗi đường trung bình mà bạn muốn tính. Thay đổi giá trị của N để tính EMA mà bạn muốn. Ví dụ: sử dụng N=3 để tính trung bình 3 kỳ và sử dụng N = 60 để tính EMA 60 kỳ.
- Tính SMA cho N kỳ đầu tiên( VD: 3 kỳ ).
- Tính hệ số nhân M bằng cách sử dụng cùng một giá trị N (N dùng để tính SMA).
- Sử dụng giá đóng cửa gần đây nhất, hệ số nhân M và SMA để tính EMA. SMA được đặt ở vị trí EMAprevious trong tính toán đầu tiên. Khi EMA đã được tính toán, đường SMA không còn cần thiết nữa, vì tính toán EMA tiếp theo thì đã có đường EMA vừa được tính xong dùng để thay thế SMA trong lần tính toán đầu tiên.
- Lặp lại quy trình cho giá trị N tiếp theo, cho đến khi bạn có được đường EMA cho tất cả 12 chu kỳ.
Chỉ báo GMMA cho bạn biết điều gì ?
GMMA có thể được sử dụng để xác định các thay đổi trong xu hướng hoặc đánh giá sức mạnh của xu hướng hiện tại.
Mức độ phân tách giữa các đường trung bình động ngắn hạn và dài hạn có thể được sử dụng như một chỉ báo về cường độ xu hướng. Nếu có một sự tách biệt càng rộng, thì xu hướng đang diễn ra là càng mạnh. Sự phân tách càng hẹp, hoặc các đường đan xen cắt nhau, cho thấy xu hướng suy yếu hoặc thời kỳ sideway.Sự giao nhau của các đường trung bình động ngắn hạn và dài hạn thể hiện sự đảo ngược xu hướng có thể xảy ra. Nếu các đường ngắn hạn vượt qua các đường trung bình động dài hạn từ dưới lên trên, thì sự đảo chiều tăng giá đang xảy ra. Nếu các MA ngắn hạn vượt qua các MA dài hạn từ trên xuống dưới, thì sự đảo chiều giảm giá đang xảy ra.
Khi cả hai nhóm MA đang di chuyển theo chiều ngang, hoặc chủ yếu di chuyển sang một bên và đan xen rất nhiều, điều đó có nghĩa là giá đang trong trang thái sideway, và do đó thị trường bây giờ không phải là lúc dành cho những nhà giao dịch theo xu hướng. Những giai đoạn này có thể là tốt cho những giao dịch ngắn hạn (có thế là một ngày hoặc vài giờ).
Các chỉ số cũng có thể được sử dụng cho các tín hiệu mua và bán. Khi nhóm ngắn hạn vượt qua nhóm MA dài hạn từ dưới lên trên, thì bạn hãy vào lệnh mua. Khi nhóm ngắn hạn vượt qua nhóm dài hạn hơn từ trên xuống dưới , bạn hãy vào lệnh bán. Những tín hiệu này nên tránh khi giá và các MA đang đi ngang (thị trường sideway). Khi các đường MA bắt đầu tách ra điều này thường có nghĩa là một xu hướng mới có thế được hình thành (tăng hoặc giảm). Trong một xu hướng tăng mạnh, khi các MA ngắn hạn quay trở lên trên các MA dài hạn và sau đó các đường MA ngắn hạn dần dần nằm trên đường MA dài hạn, đây là một cơ hội cho các nhà giao dịch vào lệnh mua với xu hướng tăng đang được hình thành. Khái niệm này áp dụng tương tự cho xu hướng giảm.
Các nhà giao dịch nên sử dụng GMMA kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác để tối đa hóa tỷ lệ thành công của mình. Ví dụ, các bạn có thể nhìn vào Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) để xác nhận xem một xu hướng đang trở nên nặng nề nhất(quá mua, quá bán) và sẵn sàng cho một sự đảo ngược về giá hay xem xét các mẫu biểu đồ nến khác nhau để xác định các điểm vào hoặc thoát khác sau khi các đường MA trong chỉ báo GMMA cắt nhau.Sự khác biệt giữa GMMA và EMA
GMMA bao gồm 12 đường EMA, vì vậy về cơ bản GMMA và EMA là như nhau. GMMA là một tập hợp các EMA mà người sáng tạo tin rằng đã giúp cô lập các giao dịch, phát hiện ra các cơ hội và cảnh báo về việc đảo ngược của giá. Nhiều đường MA của Guppy giúp một số nhà giao dịch thấy được điểm mạnh hoặc điểm yếu trong một xu hướng tốt hơn so với việc chỉ sử dụng một hoặc hai đường EMA. (Qua quá trình trade của mình thì mình thấy đường EMA phản ứng đúng với chu kỳ dài hơn nên chỉ báo GMMA cũng sẽ thế).Hạn chế của việc sử dụng GMMA
Hạn chế chính của Guppy và EMA được cấu tạo bởi nó là một chỉ báo trễ . Mỗi EMA đại diện cho giá trung bình từ quá khứ. Đôi khi, việc chờ các MA cắt nhay có thể làm cho bạn mua quá muộn hoặc thoát ra quá muộn, vì giá đã di chuyển mạnh mẽ rồi thì chỉ báo GMMA mới cho tín hiệu vào lệnh. Tất cả các đường trung bình động cũng dễ bị nhiễu. Đây là khi có sự giao nhau, cho bạn thấy khả năng dẫn đến giao dịch, nhưng giá lại không di chuyển như mong đợi và sau đó các đường trung bình lại giao nhau một lần nữa và dẫn đến thua lỗ.
Nguồn : www.tapchibitcoin.vn