Trên thị trường tài trợ ngắn hạn của Mỹ, một sự kiện đáng chú ý đã xảy ra vào ngày 19/3 khi lãi suất repo chủ chốt giảm đột ngột. Chỉ số Repo Tài trợ tài sản thế chấp chung (GCF) của Bộ Tài chính Mỹ, đóng vai trò là chuẩn mực, đã giảm xuống còn 5,142%, giảm đáng kể so với mức 5,334% được ghi nhận vào ngày hôm trước. Đồng thời, khối lượng giao dịch tăng lên 57,64 tỷ USD, tăng đáng kể so với 31 tỷ USD được quan sát vào ngày hôm trước.
Sự thay đổi đột ngột này được cho là do một giao dịch đáng kể được thực hiện vào cuối buổi chiều bởi một người tham gia thị trường lớn. Giao dịch, lớn bất thường vào thời điểm đó trong ngày, được định giá trong khoảng giữa 20 tỷ đô la và được thực hiện với lãi suất 5%. Các nguồn tin chỉ ra rằng giao dịch có thể là kết quả của một nhà đầu tư lớn cần giảm tải một lượng tiền mặt đáng kể do quản lý tài sản thế chấp kém.
Danh tính của các bên liên quan đến giao dịch vẫn chưa được biết, và Depository Trust &; Clearing Corp, New York Fed, và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch đã không đưa ra bình luận về vấn đề này.
Giao dịch dường như không có tác động đáng kể đến các tỷ lệ chuẩn khác, chẳng hạn như Lãi suất tài chính qua đêm có bảo đảm và Lãi suất tài sản thế chấp chung, vẫn không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, sự xuất hiện này đủ quan trọng để được phản ánh trong dữ liệu giao dịch, với lãi suất được công bố của Fed New York đối với Lãi suất tài sản thế chấp chung rộng cho thấy mức giảm xuống 5% vào ngày 19 tháng 3 từ mức 5,25% của ngày hôm trước, trước khi tăng trở lại vào ngày hôm sau.
Sự kiện này gợi nhớ đến mức giảm tương tự trong một ngày vào ngày 8/7/2022, khi chỉ số repo GCF của Bộ Tài chính Mỹ giảm xuống 1,176% từ mức 1,55% trước khi phục hồi. Những sự cố như vậy, mặc dù không phổ biến, nhưng xảy ra lẻ tẻ và được theo dõi chặt chẽ bởi những người tham gia thị trường để có những tác động rộng lớn hơn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.